Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Корреляционный анализ кредитной деятельности ДБ АО «СБЕРБАНКА»

В данной статье рассматривается взаимосвязь двух переменных – кредитов, предоставленных АО «Сбербанк» своим клиентам и кредитов в экономике АО «Сбербанк» сегодня это банк, который предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социальной и экономической жизни страны. ДБ АО «Сбербанк» входит в банковскую систему Республики Казахстан и является банком второго уровня, в своей деятельности руководствуется законодательной базой Республики Казахстан, нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами НБ РК. Он предлагает множество различных видов кредитов для юридических и физических лиц.

Нам предстоит определить взаимосвязь двух переменных – кредитов, предоставленных АО «Сбербанк» своим клиентам (X) и кредитов в экономике (Y). Для этого данные сводятся в единую таблицу и используется коэффициент корреляции Пирсона (см. Таблицу 1). Коэффициент корреляции Пирсона ( -Пирсона) применяется для исследования взаимосвязи двух переменных, измеренных в метрических шкалах на одной и той же выборке. Он позволяет определить, насколько пропорциональная изменчивость двух переменных. Данный коэффициент разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Он изменяется в пределах от минус единицы до плюс единицы; характеризует существование линейной связи между двумя величинами. Если связь криволинейная, то он не будет работать.

Чтобы приступить к расчетам коэффициента корреляции r-Пирсона необходимо выполнение следующих условий:

  1. Исследуемые переменные X и Y должны быть распределены нормально. 
  2. Исследуемые переменные X и Y должны быть измерены в интервальной шкале или шкале отношений.
  3. Количество значений в исследуемых переменных X и Y должно быть одинаковым.

При расчете коэффициент линейной корреляции Пирсона используется специальная формула. Величина коэффициента корреляции варьируется от 0 до 1. Слабыми сторонами линейного коэффициента корреляции Пирсона являются: неустойчивость к выбросам; с помощью коэффициента корреляции Пирсона можно определить только силу линейной взаимосвязи между переменными, другие виды взаимосвязей выявляются методами регрессионного анализа.

Таблица 1. Данные по кредитам за 2012-2016 года

 Данные по кредитам за 2012-2016 года

Необходимо знать, что коэффициент корреляции показывает нам как силу, так и направление связи между независимой и зависимой переменными. Значения находятся в диапазоне между — 1.0 и + 1.0. Когда имеет положительное значение, связь между Х и Y является положительной, а когда значение отрицательно, связь также отрицательна.

Коэффициент корреляции, близкий к нулевому значению, свидетельствует о том, что между х и у связи не существует. 

Таблица 2. Определение значения коэффициента корреляции 

Значение коэффициента корреляции r

Интерпретация

 

Очень слабая корреляция

 

Слабая корреляция

 

Средняя корреляция

 

Сильная корреляция

 

Очень сильная корреляция

Исходя из того, что при вычислении коэффициент корреляции равен 0.98, можно отметить следующее между двумя переменными (кредитами, которые предоставил своим клиентам АО «Сбербанк» и кредитами в экономике за 5лет) существует очень сильная корреляция, что говорит о прямой зависимости объема ссудного портфеля в экономике РК к выдаваемым ссудам исследуемого банка.

На основании проведенного исследования кредитного портфеля, порядка его формирования и управления, определения его качества и выяснения роли, места и значения кредитных портфелей банков в системе экономических отношений можно сделать следующие выводы:

  1. Процессы трансформации экономики РК объективно повышают значения наличия у банков хорошо сформированных кредитных портфелей. Это связано с расширением сферы применения кредита в экономике и развитием в стране сети банковских учреждений, в структуре активных операций которых кредитование играет главную роль.
  2. Формирование кредитного портфеля является одним из условий эффективной работы банка. Кредитные портфели взаимосвязаны с обеспечением финансовыми ресурсами экономики. Кроме того, они влияют и на эффективность работы банка. В этой связи большое значение имеет их качество. В банковском учреждении ему следует уделить особое внимание и принимать меры по его улучшению. Для этого должна быть выработана соответствующая кредитная политика. В целях минимизации кредитного риска и повышения качества портфеля необходимо принимать следующие меры:
  • диверсификация портфеля;
  • предварительный анализ платежеспособности заемщика;
  • создание резервов для покрытия кредитного риска;
  • анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля;
  • требование обеспеченности ссуд и их целевого использования.

Основными методами, применяемыми для обеспечения достаточной диверсификации кредитного портфеля, являются следующие:

  1. Рационирование кредита;
  2. Диверсификация заемщиков;
  3. Диверсификация принимаемого обеспечения по ссудам;
  4. Применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по ссуде;
  5. Диверсификация кредитного портфеля.
  6. Коммерческие банки сегодня испытывают большие трудности при формировании своих кредитных портфелей, их качество можно оценить как удовлетворительное.

Большинство выдаваемых кредитов являются краткосрочными. Кредитные портфели банков характеризуется повышенной рискованностью. Это связано как с проводимой банками кредитной политикой, так и с экономической ситуацией в стране.

Отличительной чертой кредитных портфелей казахстанских банков является плохое качество валютных кредитных портфелей, что связано, прежде всего, с проводимой государством валютной политикой.

Таким образом, анализ состояния кредитных портфелей банков РК показывает наличие следующих противоречий плохое состояние кредитных портфелей банков обусловлено, в том числе и экономической ситуацией. С другой стороны, на состояние экономики, особенно на проблему инвестиций, оказывает влияние и плохое состояние кредитных портфелей банков. Разрешение этого противоречия является залогом будущего процветания банков и улучшения экономики.

 

Список использованной литературы: 

  1. Ассоциация финансистов Казахстана afk.kz
  2. Информационное агентство Zakon.kz fin.zakon.kz
  3. com/
  4. Капитал kapital.kz/
  5. kz

Разделы знаний

Архитектура

Научные статьи по Архитектуре

Биология

Научные статьи по биологии 

Военное дело

Научные статьи по военному делу

Востоковедение

Научные статьи по востоковедению

География

Научные статьи по географии

Журналистика

Научные статьи по журналистике

Инженерное дело

Научные статьи по инженерному делу

Информатика

Научные статьи по информатике

История

Научные статьи по истории, историографии, источниковедению, международным отношениям и пр.

Культурология

Научные статьи по культурологии

Литература

Литература. Литературоведение. Анализ произведений русской, казахской и зарубежной литературы. В данном разделе вы можете найти анализ рассказов Мухтара Ауэзова, описание творческой деятельности Уильяма Шекспира, анализ взглядов исследователей детского фольклора.  

Математика

Научные статьи о математике

Медицина

Научные статьи о медицине Казахстана

Международные отношения

Научные статьи посвященные международным отношениям

Педагогика

Научные статьи по педагогике, воспитанию, образованию

Политика

Научные статьи посвященные политике

Политология

Научные статьи по дисциплине Политология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Психология

В разделе "Психология" вы найдете публикации, статьи и доклады по научной и практической психологии, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. В своих работах авторы делают обзоры теорий различных психологических направлений и школ, описывают результаты исследований, приводят примеры методик и техник диагностики, а также дают свои рекомендации в различных вопросах психологии человека. Этот раздел подойдет для тех, кто интересуется последними исследованиями в области научной психологии. Здесь вы найдете материалы по психологии личности, психологии разивития, социальной и возрастной психологии и другим отраслям психологии.  

Религиоведение

Научные статьи по дисциплине Религиоведение опубликованные в Казахстанских научных журналах

Сельское хозяйство

Научные статьи по дисциплине Сельское хозяйство опубликованные в Казахстанских научных журналах

Социология

Научные статьи по дисциплине Социология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Технические науки

Научные статьи по техническим наукам опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физика

Научные статьи по дисциплине Физика опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физическая культура

Научные статьи по дисциплине Физическая культура опубликованные в Казахстанских научных журналах

Филология

Научные статьи по дисциплине Филология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Философия

Научные статьи по дисциплине Философия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Химия

Научные статьи по дисциплине Химия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Экология

Данный раздел посвящен экологии человека. Здесь вы найдете статьи и доклады об экологических проблемах в Казахстане, охране природы и защите окружающей среды, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. Авторы рассматривают такие вопросы экологии, как последствия испытаний на Чернобыльском и Семипалатинском полигонах, "зеленая экономика", экологическая безопасность продуктов питания, питьевая вода и природные ресурсы Казахстана. Раздел будет полезен тем, кто интересуется современным состоянием экологии Казахстана, а также последними разработками ученых в данном направлении науки.  

Экономика

Научные статьи по экономике, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, аудиту, оценке недвижимости и пр.

Этнология

Научные статьи по Этнологии опубликованные в Казахстане

Юриспруденция

Раздел посвящен государству и праву, юридической науке, современным проблемам международного права, обзору действующих законов Республики Казахстан Здесь опубликованы статьи из научных журналов и сборников по следующим темам: международное право, государственное право, уголовное право, гражданское право, а также основные тенденции развития национальной правовой системы.