Моделирование депозитно-кредитного потенциала банков

В условиях рыночной экономики дальнейшее поступательное развитие Казахстана должно базироваться на использовании до­стигнутых им результатов и его отдельных секторов. Это правило рыночной экономики позволяет поэтапно добиваться поставлен­ных целей.

Этот момент является важным по причине того, что на этой основе развитые рыночные экономики не останавливаются на до­стигнутом, а, наоборот, используют все возможности для того, чтобы не оказаться ниже уровня своих конкурентов, не позволяют им обойти себя.

Развитие экономики республики необходимо осуществлять с позиции использования полученных результатов, ни в коей мере не создавая дополнительных проблем для Казахстана.

Это позволит не потерять набранных темпов в развитии, а так­же по возможности уменьшить конечную результативность. При­мер многих стран является подтверждением такого высказывания: Южная Корея, Китай, Малайзия, Сингапур и т.д. [1].

Казахстан в этом отношении добился наиболее весомых ре­зультатов по сравнению с бывшими советскими республиками и было бы непростительным не использовать, а может даже и по­терять свои достижения. Излишняя политизация экономики на постсоветском пространстве и нынешняя ситуация в Казахстане показывают, что это является вполне достижимым.

Для эффективного использования банковских достижений на основе используемых депозитно-кредитных результатов, естествен­но, необходима определенная этапность и системность в обеспече­нии конечного результата - использования банковских достижений в дальнейших целях развития экономики республики в целом.

Поэтому нами предлагается достаточно четкая система на­правленных шагов.

Предлагаемая методика основывается на двухфакторной мо­дели банковской оценки развития социально значимых показате­лей экономики, это, во-первых.

Во-вторых, банковская оценка осуществляется не с одной по­зиции, что является привычным - со стороны кредитного подхода, но и с позиции другого фактора - депозитного.

Этот момент весьма важен, поскольку позволяет иметь две важные основы - оценка возможностей самого банковского сек­тора, прежде всего, а также возможностей «притягивания» необ­ходимых ресурсов самой экономикой посредством банковского сектора как инструмента такого воздействия.

Последнее означает, что осуществляется оценка не только са­мого банковского сектора, но и оценивается эффективность разви­тия всей экономики, которая позволяет производить необходимые для этого депозитные оценки банковского сектора [2].

На основе принятых в исследовании значимых социально-эко­номических показателей валового внутреннего продукта, объема промышленной продукции, объема валовой продукции сельского хозяйства, строительства, транспортных услуг, услуг связи и объ­ема розничного товарооборота в торговле осуществлены расчеты приростов этих показателей согласно формуле.

Статистические приросты банковских депозитов, динамика кредитных вложений банковского сектора прямого и непосред­ственного участия в развитии отраслевой экономики позволяют осуществить комплексное воздействие на происходящие измене­ния в приростах таких макропоказателей, как валовой внутренний продукт, объем промышленной продукции, объем валовой продук­ции сельского хозяйства, объемы строительства, услуг транспорта и связи, розничного товарооборота. Такой подход становится воз­можным на базе конкретных шагов, которые показаны на рисунке 34, отражающем авторскую методику достижения результатов.

Каждый представленный на рисунке шаг требует конкретных расчетов, которые основываются на статистических данных. Сум­марные значения всех кредитных потоков позволяют осуществить детализацию при изучении влияния, например, конкретных кре­дитных потоков в конкретные секторы экономики, что позволяет провести полновесный анализ, а также сравнительное моделиро­вание по воздействию на экономику двух основных факторов раз­вития банковского сектора - депозитного и кредитного потоков.

Для этого необходимо использовать не стоимостные характеристи­ки, а приростные, которые характеризуются процентными значениями.

В последние годы банковским сектором уделялось значитель­но меньше внимания депозитному направлению, что является под­тверждением потребности баланса между депозитным и кредит­ным факторами.

В связи с этим, как нам представляется, в настоящее время банковские депозиты являются для субъектов экономики Казах­стана менее важными по сравнению с кредитным направлением.

Наблюдается излишнее внимание кредитным потокам в бан­ковском секторе по сравнению с депозитным развитием.

Уровень депозитного развития недостаточен для более высо­кого уровня рыночных отношений в экономике в целом, но в то же время он является достаточным для развивающейся экономики.

Следовательно экономика Казахстана находится де-факто на уровне развивающейся в рыночном отношении страны.

–Методика выработки банковских рекомендаций по развитию экономики республики

Нами было определено, что кредитные подходы являются наиболее приемлемыми для банковской оценки перспектив разви­тия социально-экономических процессов.

В этом аспекте важно то, чтобы моделирование как можно более полно учитывало значимые факторы, влияющие на эконо­мические процессы, а также было достаточно удобным в своей реализации.

Следует отметить, что наиболее часто применяемое модели­рование осуществляется на основе множественной линейной ре­грессии [4, с.82], которая в общем виде имеет следующий вид:

Исходя из того, что все рассчитываемые величины модели (3) осуществляются по фактическим значениям динамических рядов всех включаемых в нее факторов (ВВП, объем промышленной и валовой продукции сельского хозяйства, объемов строительства, услуг транспорта и связи, розничного товарооборота экономики), становится возможным осуществить и их соответствующие при­вязки на основе математических расчетов.

При этом необходимо отметить, что все расчеты производят­ся с помощью компьютерной стандартной программы Excel по категории «Линейн», которая включает в себя полную обработку вносимых параметров как по функции, так и по переменным. Ис­следователю даже нет необходимости полностью вникать в сами расчеты всех коэффициентов, поскольку они осуществляются со­гласно необходимым ограничениям и правилам.

После компьютерных расчетов необходимо выделить вели­чину, которая называется F-критерием Фишера и сравнить ее с табличным значением. В случае ее превышения над последним модель признается эффективной, а ее применение на практике яв­ляется подтвержденной [5, с.237].

Используемая компьютерная программа этот коэффициент также рассчитывает автоматически, что позволяет только сравни­вать его значение с таблицей коэффициентов.

Таким образом, для расчета нам необходимо поместить имею­щиеся данные таблицы 6 в программу «Линейн», обозначить в ней рабочее поле и после получения результатов выделить среди них все рассчитанные для модели коэффициенты и F-критерий Фише­ра [6].

Внешний вид вводимых статистических данных соответству­ющих таблиц в расчетную программу выглядит на экране компью­терного монитора следующим образом (таблица 13)

Вводимые значения показателей для последующего компьютерного расчета коэффициентов

После ввода данных и получения таблицы 13 на мониторе в программной таблице «Линейн», выделяется рабочее поле, пред­ставленное в виде следующей таблицы 14. 

Таким образом, можно сказать, что для усиления развития Казахстана можно учитывать смоделированную ситуацию в эко­номике на основе депозитной или кредитной оценки банковского сектора перспектив экономики.

Это позволяет сначала уменьшать имеющейся негатив, а за­тем обозначить необходимые условия для повышения отдачи от вкладываемых ресурсов именно в данных секторах, поскольку та­кое повышение означает использование имеющегося потенциала.

Отсюда становится возможным выделение по полученным моделям приоритетных социально-экономических направлений, а также разработки соответствующих программ по их практическо­му использованию.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Халитова М.М. Совершенствование системы кредитования в целях обеспечения устойчивого экономического роста в Республи­ке Казахстан: Дисс. на соискание ученой степени к.э.н. - Алматы.- 144 с. 
  2. Нечаева И.М., Стоянова Е.С. Финансовый и банковский менеджмент. Французско-русский профессиональный словарь. - М.: Перспектива. - 2005. - 272 с.
  3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.С. Сейткасимова. -Второе переработан. и дополнен. издание. - Алматы: Экономика.- 432 с. 
  4. Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане:Учебное пособие. - Алматы. - Экономика. - 2009. - 186 с.
  5. Кучукова Н.К. Финансово-кредитная система в условиях углубления экономической реформы: Учебное пособие. - Караганда. -Изд. КарГУ - 2005. - 72 с.
  6. Кабашев С. С. Моделирование депозитно-кредитного потенциала банков. Материалы международного научного симпозиума «На­циональная экономика в условиях глобализации». - Алматы. -Экономика. - 2013. - С. 382-387.
Год: 2014
Город: Алматы
Категория: Экономика